といっても、モジュールが出ているので手順どおりに行えば問題ありません。
少し、手間取ったところも含めて、メモしておきます。

■環境／ダウンロード
・ZenCart
　バージョン：1.3.0.2-l10n-jp-4
　ファイル：zen-cart-v1.3.0.2-l10n-jp-4.zip
　リンク：FrontPage – Zen Cart 日本語公式サイト
・WordPressME
　バージョン：2.0.11-2
　ファイル：wpme2011-2.zip
　リンク：WordPress ME 2.0.x サポート
・WOZ
　※アカウントを作成してZenCart v1.3.x 日本語版を無料ダウンロード
　バージョン：1.301
　ファイル：woz_jp.zip
　リンク：WordPress On ZenCart [woz_jp] : S-page / Zen-Cartのモジュール配布＆カスタマイズ
・WOZ版！新着表示モジュール
　※アカウントを作成して無料ダウンロード
　バージョン：1.0.0
　ファイル：whatsNewInfo_WOZ.zip
　リンク： Zen Cartの専門店: モジュール&デザイン&レンタルサーバ

■手順
※xamppの環境が整っている状態から始めてます
・phpAdminでデータベース作成
　ZenCart用とWordPress用にそれぞれ一つずつ用意。
　共にujis-japanese_ciで作成。
・ZenCartをインストール
・WordPressをインストール
・WOZ導入
　マニュアル通りに”ZC_ROOT”と”WP_ROOT”を、それぞれ所定の場所にコピー。
　”Zen-Cartと異なるディレクトリにWordPressを設置する場合”で対応。
　※”ZC_ROOT\includes\templates\MY_TEMP\css”フォルダ内に”stylesheet_woz.css”があります。
　　今回はテストで初期のclassicテンプレートを利用しているので
　　”\includes\templates\classic\css”配下にコピーしました。
　※[Zen-Cartのパス]/includes/extra_configures/wordpress-config.php内の、
　　define (‘ABSPATH’,'/var/www/vhost/example.com/public_html/blog/’);
　　　は
　　define (‘ABSPATH’,’/xampp/htdocs/blog/‘);
　　に修正しました。最初、￥マークでやったエラーでした。
　　素直にバックスラッシュにしたら問題解決です。
・”[Zen-Cart URL]/index.php?main_page=wordpress”にアクセスすると見事に表示完了
　※ZenCartのサイドボックスの表示設定でWordPress関連のサイドバーもONにしてみました

続いて
・WOZ版！新着表示モジュール導入
　こちらも”\includes\templates\My_Template\templates”フォルダ内に”tpl_index_default.php”と”tpl_modules_whats_new_info_woz.php”があります。
　　”\includes\templates\classic\templates”フォルダを作成し、配下にコピーしました。

こちらも、問題なく表示完了。

■環境
・Xampp Version 1.6.7!

あとは、WordPressMEにしか対応してないのが、問題ですね。
某企業が配布していた1.3.8a日本語版を使えば、最新のWordPressでも対応できそうですが、日本語で使える追加モジュールが極端に減ってしまうので悩みどころです。

■公式サイト
　Zen Cart 日本語公式サイト

■ZenCart1.3.8a日本語版
　ZenCart1.3.8日本語版をダウンロードできます。
　ゼンカートZenCart　1.3.8a 最新版　日本語版ダウンロードページ：有限会社ビッグマウス

■プラグイン
　・Ｌｉｇｈｔbox
　　画像を奇麗に表示させることが出来ます。
　　Zen Lightbox, shopping cart software | Zen Cart Ecommerce Solution

　・FCKeditor Plugin
　　画像のアップロードもできるエディターです。
　・Google Analytics by Andrew
　　簡単にＧｏｏｇｌｅＡｎａｌｙｔｉｃｓを導入できます。
　・サイドボックス営業日カレンダー
　　その名の通り、営業日カレンダーを表示できます。
　　　→上記まとめて以下のURLからダウンロード可能
　　　　Zen Cart :  – ダウンロード – オビタスター株式会社

構築の際に、気がついたことは今後記載していく予定です。

zencartのインストール完了後、日本語のユーザが追加された場合、名前をクリックすると検索出来ない場合があります。

出力されたエラー

1139 Got error ‘brackets ([ ]) not balanced’ from regexp
in:
[select count(*) as total from zen_customers c left join zen_customers_info ci on c.customers_id= ci.customers_info_id left join zen_address_book a on c.customers_id = a.customers_id and c.customers_default_address_id = a.address_book_id where c.customers_lastname like '%や[ｊ#' or c.customers_firstname like '%や[ｊ#' or c.customers_email_address like '%や[ｊ#' or a.entry_telephone rlike 'や[ｊ% or a.entry_company rlike 'や[ｊ% or a.entry_street_address rlike 'や[ｊ% or a.entry_city rlike 'や[ｊ% or a.entry_postcode rlike 'や[ｊ% or c.customers_firstname_kana like '%や[ｊ#' or c.customers_lastname_kana like '%や[ｊ#' or a.entry_firstname_kana like '%や[ｊ#' or a.entry_lastname_kana like '%や[ｊ#']
If you were entering information, press the BACK button in your browser and re-check the information you had entered to be sure you left no blank fields.

最初は文字コードの問題かなと思いましたが、違いました。
理由は、IE等の場合、URLがエンコードされずに、マルチバイトのまま引数として使われているからとのこと。
ちょっと難しいですね。

今回は、インストールしているXamppでzencartを動かしてたんですが、URLが以下のようになってました。

http://localhost/zencart/admin/customers.php?search=ゆーざ&origin=index

“ゆーざ”と、そのまま使われてますね。

Firefoxではちゃんと変換してくれてます。

http://localhost/zencart/admin/customers.php?search=%A4%E6%A1%BC%A4%B6&origin=index

対策方法は、zencartのバージョンが1.3の場合は、admin/index.phpの136行目の途中にある以下を変更するとうまくいきます。

変更前

'search=' . $customers->fields['customers_lastname'] 

変更後

'search=' . urlencode($customers->fields['customers_firstname']) 

これで、問題なく表示されるようになりました。

参考URL
☆Zen-Cart.JP コミュニティ掲示板 • トピックの表示 – 管理画面のindex.phpのバグについて
☆Zen-Cart.JP コミュニティ掲示板 • トピックの表示 – 顧客が消えてる

[環境]
zencartバージョン：Zen Cart 1.3.0.2-l10n-jp-3
サーバ環境：xampp（Xserverでも確認済み)